影响量化评估的两个要素

前文介绍了“看得清”，你可能会想，看得多清才算是清呢？多清才足够呢？

本文就聊一聊影响量化评估的两个要素。

一个案例

HR老板问：这个月招聘工作咋样啊？
HR：招了3个人（可计数的实物）
HR老板：对业务有什么帮助吗？（抽象的价值）
HR：帮助挺大的，解决了那个团队没有前端开发的问题
HR老板：我是问你价值，对项目有啥帮助吗？
HR：因为招的是还没经验的实习生，这个月还没什么明显产出，老员工带新员工自己效率还降低了，影响了项目进度
HR老板：你的意思是负价值吗？
HR：以后培养好了，肯定对团队有帮助的（一件事往往包含短期价值和长期价值）
HR老板：这个帮助的价值是多少？
HR：那个项目以后做完了可以盈利1个亿，没有这几个人，肯定做不完。招聘的价值就写1个亿吧。（确实能找到关联的数字）
HR老板：这怎么行？！哪部分是这几个新员工做的啊？
HR：我让他们写日报给我，让他们写清楚每个人产生的价值（写日报增加了成本）
实习生：我也不知道我做了个页面的价值啊，我觉得这个页面挺重要的，要么就5000元吧。
HR：隔壁团队花了3天做的页面，和我说5000元。你这个就花了一个上午，怎么就5000？（基于投入成本来评估价值）
实习生：两个系统不一样啊，这个系统用了新的技术，运行更快了。（基于效果来评估价值）
HR：更快了也不值这么多吧，你再想想（价值评估难以达成一致）

这里不是要黑HR（爱奇艺的HR、行政真的特别好），只是招聘是一个十分常见的事情，希望每个读者都可以理解量化评估的难点。

大致有：

  • 很多事情的价值是长期的，短期价值不明显，甚至有可能是负的。预测未来的成本很高，甚至是不可能的

  • 很多事情的价值是通过价值网络产生的，也就是说一件事情本身独立存在时是没有价值的，当加入到另一个网络时就会产生价值，很难说一个节点的加入可以增加多少价 值。例如一名出租车司机加入网约车平台，对平台的价值。

  • 即便是同一个功能，不同人也会有不同的价值感受

概况来说分为两类。首先是量化评估受到成本的制约，其次是价值评估难以达成一致。接下来一个一个解释。

制约量化评估的首要问题是成本

KPI刚刚在国内流行的时候，我参加过一个公司培训。

讲师：KPI一定要可以衡量，不能是模糊的。例如“实现增长”就不是一个好的目标。

某位同事提问：我觉得有时候我做的事没办法评估，怎么办？

讲师：肯定是有办法评估的，没有什么是不能量化的。你不能量化是你没有好好思考。

这位同事还是一脸疑惑，但再接着问就很尴尬了，因为讲师的意思是“你不能是你水平不够”，再问问题更显得自己水平不够，而且还显得自己不愿意动脑。

之后的几年我一直在思考“没有什么是不能量化的”这句话，直到学了经济学之后，我得到的结论是：我不知道世间万物是不是都能量化，但是我确定量化是有成本的，很多时候还是容易被人忽略的交易成本。

拿量一个物品的长度为例。做一张桌子，你需要控制桌子腿的长度，用卷尺量误差在1-2毫米，这就足够了。但在生产线上生产iPhone，为了保证原器件长短误差在千分之三毫米（芯片要在纳米量级），就需要花大量的钱去提升工艺技术了。

如果没有成本这个因素，很多事情上人们可以为所欲为。

但正因为有成本这个因素，所以：

  1. 即便我们很有钱，也不会用顶级数控机床去做张桌子，因为成本太高了，不划算

  2. 大家都想生产利润很高的高端产品，但是没有家家都是高端产品企业，因为成本太高了，体现在买不起高端产品的生产机器，或者雇不起高端产品的专家 不只是测量物体，衡量工作也是同理。量化评估需要调研、记录、分析、汇总，首先是需要花时间。特别是当评估需要依赖其他人或团队时（其他人又可能需要依赖其他更多的人），沟通讨论的时间更难把控。其次维护这套流程也要花时间，例如监督大家真的认真记录了工时。即便是采用自动化，开发和维护自动化系统也是需要花钱的。算一算量化评估的时间有可能已经超过了做事情的时间。

成本限制了你会怎么做，成本限制了你能做什么。

个人主义的主观价值论

我们的工作中除了量化实物，更多遇到的是量化做一件事的意义，或者说一件事的价值。

  • 你提出了一个创意的价值是多少？

  • 你帮助同事修复了一个故障的价值是多少？

  • 你开发了一套风控系统的价值是多少？

如果你在思考这个问题，实际上你正是在估值。你估值的依据是什么呢？

别人的估值结果和你一样吗？接下来我们介绍一下“个人主义的主观价值论”的观点。

主观价值理论（英语：subjective theory of value，简称STV）是经济学的价值理论，认为产品和服务本身并没有经济的价值，而是由于个人对它们的需求才有价值存在。而这些价值是依据购买者肯为此付出多少代价（如货币）来计算的。由于世界上每个人都有不同的需求和情况，因此，所谓“正确”的经济价值或价格在客观上是不存在的。

————Wikipedia

主观价值理论认为：

  1. 个人估值是个人的估值，不是集体的估值。集体不会感受，不会思考，也不会评估，做出个人估值判断的一定是个人。我们要知道集体不会做任何的事情，机构也不会做任何的事情，学校、机关、民族都不会做任何的事情。我们所说的，我们口头上喜欢说的哪个集体、哪个机构、哪个组织做的什么事情，其实最后都是个人做的。

  2. 它是主观的，绝对主观的。并不存在什么客观的估值，如果没有了人，世界上的财富就没有价值，价值都是人赋予的。

  3. 个人估值不是以个人的愿望为基础的，而是以他所愿意放弃的其他商品的数量来计算的。这是以行动为基础的，而这些行动是可以观察到的。

一瓶600mL的纯净水的价值是多少？对于电脑前的你来说，可能2元吧。但假设你身处景区里，这瓶水价格变10元了，你口干舌燥，你会买吗？你可能不会买，因为你觉得不值10元，可以坚持一会儿，出了景区再买。但同时你看到也是有人买的，说明有人的想法和你不一样，他们觉得这瓶水的价值大于10元。那么这瓶水的客观价值到底是多少呢？

主观价值论认为这瓶水的客观价值是不存在的。

主观价值论认为你花不花时间、用了多少心思、花了多大的投资，这本身并不重要，最关键的是你能不能把它卖出去，你能不能适销对路，有没有人需要你生产的产品。

在商品经济里面，是结果导向、需求导向，如果你生产的产品没人要，那么不管你投入多少资源，花费多少劳动，它也是不值钱的。所以主观价值论能够更好地指导生产，减少浪费。

总结

我的意思就是别量化了吗？不是的，量化评估很有用，是工作中很重要的一部分。

从产品、策略迭代的角度来看：更好的理念可以优化分析效率，优化量化评估效率，优化量化评估成本，优化量化评估准确性，又可以给我们带来新的理念。当然了“正反馈”也意味着如果你做的差，就会导致链条中其他步骤做的更差，形成恶性循环。

量化评估

从资源配置角度来看：钱、人力、空间、时间资源是有限的，“我全都要”很多时候是不可能的。要想知道资源应该怎么分配、下一步怎么优化，就需要衡量手段，特别是衡量变化的手段。

我全都要

技术可以提高，但理论的极限无法突破，不要做徒劳的事情。

我们所能做的事情，不过是在边界内找到相对好的答案。

 ————吴军 《谷歌方法论》

参考

《薛兆丰的经济学课》第29讲：个人主义的主观价值论

风控价值量化评估

前一篇影响量化评估的两个要素已经论述了为什么量化评估很难。

这一篇聚焦在风控行业，谈谈风控价值量化的难点，最后再说说我的解决思路。

难点：

  1. 风控产出的是信息，不存在客观唯一正确的价值

  2. 当前信息的价值来自于消除了未来的损失。但也正因为损失被消除了，评估不存在的事情很难又很抽象

解决思路：

  1. 企业内部市场理论

  2. 风控的产出是信息

我们先来体会一下管理学大师彼得·德鲁克的一句话。

知识工作者并不生产本身具有效用的产品。

他不生产有形的产品，例如挖一条水沟、制造一双鞋或一个机械零件。他生产的是知识、创意和信息。这样的产品本身并无用途，只有通过另一位知识工作者，把他的产品当做投入，并转化为另一种产出，它们才具有实际的意义。再伟大的智慧，如果不能应用在行动上，也将只是毫无意义的资料。因此，知识工作者必须做到一些体力工作者不需要做的事，他必须具有有效性。而且，他不能只顾到他的产品本身的效用。

工业时代的企业评估大部分职位的方式很简单，就是看生产了几件商品，而商品是匀质、明码标价的，所以比较好评估。但是到了信息时代，大部分职位（例如会计、UI设计师、风控）生产的不再是实体的产品，而是“知识、创意和信息”。这类虚拟的产品首先很难区分质量、很难给出明确价格，其次这类产品很难独立产生价值。

例如你是一名开发工程师，做了个风控后台，每天大家上去用。

这个后台很重要，没有这个后台大家都不能工作。但是后台没直接拦截黑产，不同人用出来的效果也不一样，价值咋量化？ （产品经理：你系统至少还有用户用，我的产出是PRD，普通用户根本不用，咋办？）

把风控看做一个整体，风控产出的是信息。例如这个用户是否有风险、这个设备是越狱设备等。这条信息本身没有价值，它的价值来自于信息使用方。

个人的风险偏好

风控产出的是信息，根据前一篇影响量化评估的两个要素介绍过主观价值论，提到了客观的价值是不存在的，有的只是每个人主观的估值。

这里继续拓展一步，再聊一聊“风险偏好”。

如果你无法理解风控领域的很多理论，就想想买灭火器，很多时候突然就想通了。

一个家用灭火器的价格是50元，保质期1年，你会给家里买一个吗？你可能会想：

万一厨房着火，烧坏个柜子都不止50元，买一个很划算啊

50元也是钱，我家里从来没着过火，没必要花

第二年：

你买了灭火器，结果一年平平安安的过去了，你还会再买吗？

你没买灭火器，结果有一次炒菜把抽油烟机烧了，花了5000元换抽油烟机，你会考虑买一个吗？

这就要提到心理学中“风险厌恶”的概念

In economics and finance, risk aversion is the behavior of humans (especially consumers and investors), who, when exposed to uncertainty, attempt to lower that uncertainty. It is the hesitation of a person to agree to a situation with an unknown payoff rather than another situation with a more predictable payoff but possibly lower expected payoff.

————Wikipedia

由于每个人对相同风险的心理认知不同，所以给出的主观估值不同，表现出不同的风险偏好。有些人愿意承担更多风险，换取更极端的回报；有些人喜欢安安稳稳，希望别出大事就好。风控对于两类人的价值是完全不一样的，并不存在一个客观的价值。

评估没发生的事情

第二个问题是风控领域很有特色的问题。

论述前先来看一段孙子兵法：

古之所谓善战者，胜于易胜者也。故善战者之胜也, 无奇胜，无智名，无勇功。故其战胜不忒，不忒者，其所措必胜，胜已败者也。故善战者，立于不败之地，而不失敌之败也。

—————《孙子兵法·行篇》

曹操读后批注

善战者无赫赫之功

————曹操《曹选》

这两段简单的来说就是：真正的高手（善战者），在问题（战争）发生之前已经做了充足的准备，让自己立于不败之地。所以很少陷于被动后奇迹翻盘（无奇胜），无法夺得名声和功劳（无智名，无勇功）。当然了我们不能说碌碌无为的人就是“善战者”，这个逻辑不能这么反着推导。这里搬出两位古人的原因是：在风控效果评估的时候，往往也会陷入“善战者无赫赫之功”的困境。

风控很重要的一部分是对项目进行评估，修复可以被利用的漏洞。可正因为漏洞被修复了，黑产就不会攻击并造成实际损失，你也就不知道你到底可以挽回多少损失，你甚至不知道黑产有没有攻击过。

有时候我们是在攻击中制止了攻击，我们也只能算出来已经发生了多少损失、挽回了多少损失，我们还是不知道黑产“本来”可以造成多少损失。

对于这种所以做风控的价值评估，你一定会遇到对没发生的事情进行评估。

风控的价格

既然风控并不存在一个客观的价值，那么我们怎么办呢？

经济学的答案是“价格”。

In economics, a price system is a component of any economic system that uses prices expressed in any form of money for the valuation and distribution of goods and services and the factors of production.

经济学中，价格系统是经济系统的一部分，使用价格解决商品、服务和生产要素的评估和分配。 ————Wikipedia

前文提到我们评估风控价值的目的是指导工作。团队一共10个人，应该分1个人在A项目上，还是分5个人？人手不够，是不是应该再招一个人做新业务B？两个业务都很急，应该先做哪个？

解决这类问题，“价格”可谓是最高效的方式。

  • 价格能够非常有效、非常节俭、目标非常明确地传递关于稀缺的信息；

  • 价格能够指导人们进行生产，选择不同的生产方式；

  • 价格能够解决奖惩的问题。

评估风控的价值就变成了评估风控的价格，可是怎么评估风控的价格呢？

自由市场中风控的价格

在自由市场中风控的价格十分明确，每家公司都会把自己的安全风控产品标出来。如果产品做得不好，就得不到长期的合作合同。

价值网络

但是企业内部不是自由市场，风控部门并不会在系统上表示出价格。风控部门服务各个业务部门是职责所在，并不会产生交易，也就不存在什么价格。这就搞不下去了啊。

前文提到风控产出的价值依赖于使用方，那直接问使用方可以吗？

使用方很可能也给不出来，因为这个使用方的价值很可能依赖于它的使用方，于是这就变成了一个价值链条。

当价值链条互相关联时，又变成了价值网络。

参考资料

https://github.com/WalterInSH/risk-management-note/blob/master/%E5%BD%B1%E5%93%8D%E9%87%8F%E5%8C%96%E8%AF%84%E4%BC%B0%E7%9A%84%E4%B8%A4%E4%B8%AA%E8%A6%81%E7%B4%A0.md