1 登录登出功能:
1.1 断线重连(需要知道连接失败的原因,及错误码)【这一块,验收前测试不足,导致周二上午未进行验收】
1.2 用户名错误登录,修改本地文件(错误消息)
1.3 用户密码错误登录,修改本地密码(错误消息)
1.4 用户21位机构码错误 修改本地cfg文件(发送报价失败反馈)
1.5 修改密码 登录登录操作 (基本演示一下就结束了)
2 质押式回购对话报价测试(一般同时发起十几笔,然后一笔笔进行操作)
2.1 交易接口发起报价
2.1.1 核对业务字段
2.1.2 报文处理逻辑(流水,或者更新)
2.1.3 修改、拒绝、成交等相关的流程测试
2.1.4 操作失败反馈
2.2 交易接口交易员前台发起报价
2.2.1 核对业务字段
2.2.2 是否可进行操作
2.2.3 当前状态 以及业务字段
?交易前台发起 对手方修改 接口是否可进行操作 我们的处理逻辑是不允许操作的
2.3 对手方发起报价
2.3.1 可进行的操作,执行相关的操作。
2.3.2 业务字段核对,
?对手方发起 交易前台修改 接口可执行的操作 修改失败(tca拦截,无原始客户端参考编号) 撤销成功
2.4 并发操作处理
2.4.1 同时撤销 本方撤销 对手方成交/拒绝 本方撤销失败 错误码 错误描述
2.4.2 同时修改 本方修改 对手方成交/拒绝 本方修改失败 错误码 错误描述
2.4.3 同时拒绝 本方拒绝 对手方撤销/修改 本方拒绝失败 错误码 错误描述
2.4.4 同时成交 本方成交 对手方撤销/修改 本方成交失败 错误码 错误描述
2.5 压力测试
2.5.1 接收对手方发起的100笔报价
2.5.2 选择前50笔进行拒绝,后50笔进行成交 (目前需要每一笔报价点开然后选择资金账号 比较麻烦)
2.6 异常报文及通用功能
2.6.1 提供异常报文处理逻辑 描述性的 增加域 修改域 删除域
2.6.2 发起报价提供测试 执行各种操作 判断操作是否成功
这一块耽误的时间比较长,原因有两点:
a.修改了路由规则使用到的域时 只能显示路由失败 按照他们的说法太笼统。同时解析入库时失败,trade解析了json文本(此时json为空),未加判断导致异常;
b.修改了客户端参考编号时,报价编号没变 我们这边直接根据报价编号 更新了对应的订单(当时说的是更新失败);
2.6.3 报价查询 (基本上是常规操作,查找一笔存在 和一笔不存在的客户端参考编号)
2.6.4 快速撤单 反馈处理?(对于已发送至外汇交易中心的快速撤单操作,我们通过对应的报价是否撤销来判断是否操作成功)
2.6.5 异常报文反馈交易方向颠倒时处理逻辑 (交易方向是否需要判断,我们对于本方发起的报价,后续操作时交易方向均未作更新处理,也未作判断 。需要增加判断)
2.6.6 本方接收对手方发起的报价异常报文处理(基本和本方发起一致 主要是路由规则错误的问题)
2.7 稳定性测试
提供为期一周的日志信息
序号 | 简称 | 英文全称 | 中文全称 | 描述 |
---|---|---|---|---|
1 | BFD | Bond Forward | 债券远期 | 交易双方约定在未来某一日期,以约定价格和数量买卖的债券的行为。 |
2 | CBT | cash Bond Trade | 现券买卖 | 债券是一国政府、政府机构、地方政府及公共机构、金融机构、企业等发行体向社会借债筹措资金时,向投资者发行,并且承诺按一定利率和一定日期支付利息并按约定条件偿还本金的债权债务凭证。 |
3 | CFETS | China Foreign Exchange Trade System | 中国外汇交易中心 | 即全国银行间同业拆借中心,是中国银行间外汇市场、货币市场、债券市场以及汇率和利率衍生品市场的具体组织者和运行者。 |
4 | CMDS | CFETS Market Data Distribution | CFETS市场数据分发接口 | 为银行间本币市场交易成员提供成交、交易手续费等数据下载。交易成员也可以委托其托管机构通过 CSTP接口接受成交数据。 |
5 | CR | Collateralised Repo | 质押式回购 | 交易双方进行的以债券为质押的一种短期资金融通业务。 |
6 | CRC | Central Risk Check | 集中风控校验 | 完成报单之前'最后一秒'的风控点检查。 |
7 | CSTP | CFETS Straight Transactions Process | CFETS成交回报接口 | 为市场和社会公众提供最全面的银行间市场信息服务,包括各市场的报价和成交行情、各类市场的基准指标。 |
8 | CTP | Comprehensive Transaction Platform | 综合交易平台 | 专门为期货公司开发的一套期货经纪业务管理系统,由交易、风险控制和结算三大系统组成。 |
9 | FICC | Fixed Income Instruments, Currencies and Commodities | 固定收益证券货币以及商品期货 | |
10 | FRA | Forward Rate Agreements | 远期利率协议 | 交易双方约定在未来某一日,交换协议期间内一定名义本金基础上分别以固定利率和参考利率计算的利息的金融合约。 |
11 | FTD | Futures Trading Data Exchange Protocol | 期货交易数据交换协议 | 适用于期货交易系统与其下端交易客户端之间进行交易所需的数据交换和通讯。 |
12 | IBD | Inter-bank Deposit | 同业存款 | 金融机构之间开展的同业资金存入与存出业务,其中资金存入方仅为具有吸收存款资格的金融机构。 |
13 | IBL | Inter-bank Lending | 同业借款 | 现行法律法规赋予此项业务范围的金融机构开展的同业资金借出和借入行为。 |
14 | IBO | Inter-bank Lending | 信用拆借 | 经中国人民银行批准进入信用拆借市场的金融机构之间进行短期资金借贷的市场。 |
15 | IMIX | Inter-bank Market Information eXchange | 银行间市场业务数据交换协议 | 用于在银行间市场交易活动(包括人民币、外汇和衍生品等各类产品的交易、发行、确认和清结算等)中实现金融信息实时传输的电子通信协议。 |
16 | IRS | Interest Rate Swap | 利率互换 | 交易双方约定在未来一定期限内,根据约定的人民币本金和利率计算利息并进行利息交换的金融合约。 |
17 | NDM | Negotiated Dealings Market | 协商交易市场 | 协商交易是指双方就成交价格、数量等其他合同要素进行协商,然后通过交易市场签订购销合同并进行实物交割的交易方式。 |
18 | ODM | Order driven Market | 订单驱动市场 | 市场中,证券交易价格是由市场上的买方订单和卖方订单共同驱动的。如果采用经纪商制度,投资者在竞价市场中将自己的买卖指令报给自己的经纪商,然后经纪商持买卖订单进入市场,市场交易中心以买卖双向价格为基准进行撮合。 |
19 | OR | outright repo | 买断式回购 | 债券持有人(正回购方)将债券卖给债券购买方(逆回购方)的同时,交易双方约定在未来某一日期,正回购方再以约定价格从逆回购方买回相等数量同种债券的交易行为。 |
20 | OTS | Operation Track System | 运营数据监测系统 | 将各个交易通道上产生的运营数据(包括但不限于:业务流水、业务KPI、服务运行性能)汇集、共享并开发应用。 |
21 | PMS | Portfolio Management System | 投资组合 | 投资组合是由投资人或金融机构所持有的股票、债券、金融衍生产品等组成的集合。目的是不断组合相关性较差的资产,使得组合的有效前沿远离风险。 |
22 | QDM | Quote Driven Market | 报价驱动市场 | 报价驱动是证券市场交易模式之一。在这种摸式下,中介(即做市商或交易商)给出报价,公众参与者按报价进行交易。做市商提供出价(买入价)和要价(卖出价),并从这两个报价的价差中实现利润。做市商通过买卖价差和股票的换手来获取收益。 |
23 | RDI | Reference Data Interface | 参考数据接口 | |
24 | RPC | Remote Procedure Call | 远程过程调用 | 调用远程计算机上的服务,就像调用本地服务一样。 |
25 | Shibor | Shanghai Interbank Offered Rate | 上海银行间同业拆放利率 | 由信用等级较高的银行自主报出的人民币同业拆出利率计算确定的算术平均利率,是单利、无担保、批发性利率。 |
26 | SL | Securities Lending | 债券借贷 | 债券融入方以一定数量的债券为质物,从债券融出方借入标的债券,同时约定在未来某一日期归还所借入标的债券,并由债券融出方返还相应质物的债券融通行为。 |
27 | TCA | Trade Channel Adapter | 交易通道适配器 | 这指代的是一个族群,而不是一个特定的系统。封装了与各个交易市场上传、下达通信往来的服务,包含但不限于:外汇交易中心、上交所、深交所、中金所等等。 |
28 | UIP | Uniform User-Interaction Platform | 统一用户接口平台 | 所有交易通道的功能被挂载到此模块,统一展示、统一认证、统一配置管理、统一的日志管理、统一监控跟踪。 |
29 | 固定收益 | 固定收益是按预先规定的比率支付的收益。如大多数债券和优先股等证券都要规定一个固定不变的利率和股息率,这类证券也因此被统称为固定收益证券。 | ||
30 | 自营业务 | 证券自营业务是经中国证监会批准经营证券自营业务的证券公司用自有资金和依法筹集的资金,用自己的名义开设的证券账户买卖有价证券,以获取盈利的行为。 | ||
31 | 风控业务 | 指风险管理者采取各种措施和方法,消灭或减少风险事件发生的各种可能性。减少风险事件发生时造成的损失。 | ||
32 | 策略交易 | 策略交易即战略交易和策略交易,在投资领域中,大家一般习惯把买入持有、价值投资、成长投资等叫做什么战略,而把惯性、反转、趋势、支撑阻力等等叫做什么策略。由于后者是以技术分析为主,而在交易决策分析的计算机化历史中,技术分析走得比较早,所以大家在习惯上说Strategy Trading时多数习惯就是指策略交易。 | ||
33 | PB | Prime Broker | 主经纪商业务 |
client(前台交易机) api 这两种权限的切换。
- client 端操作的记录
客户端参考编号不符合正常的 clOrdId 标识。
ps: 都可以进行修改,调整用户的权限。
页面的设计
新增、修改只需要使用相同的页面即可。
方向
量化、风控、程序化交易
冒烟测试
意义
流程
页面枚举=》数据库的枚举信息=》tca 需要的值=》tca
mock
如何 mock 掉外部的服务
券商资产管理软件
一般流程
交易员发起审批=》领导审批=》去CFETS交易机进行交易=》CFETS 成交单导出=》进行成交单信息核对=》后续报表等信息。。。
投资组合
每个投资组合都可以理解为一个“口袋”
可以从不同的策略维度来看待交易,对交易员进行绩效考核。
风险控制
下单时
每次审批时
实际到 CFETS 下单之前
DC
数据中心=》量化计算
基础数据
债券的基本信息
监管部门
本币新平台咨询汇总
问题一:新平台更新后开发文档怎么申请,开发材料在哪里下载?
已通过问询,邮件回复如下:
新平台本币交易接口连接信息:
IP地址是:200.31.156.161,其中,
NDM是:17662端口,
QDM交易是:17660端口,
QDM行情是: 17663端口。
2.新本币cut终端下载链接:https://200.31.156.161/cut-release
点击地址转换,修改生产地址为https://200.31.156.161,登录时选择生产环境
使用首席交易员登录cut,设置机构托管账户和资金账户(内部管理->账户设置),进行交易。
概念
信用拆借是金融机构之间以各自的信用为担保进行的短期资金融通业务。
根据央行现行政策规定,可以叙做人民币信用拆借业务的金融机构有商业银行、外资银行、财务公司、农信社和证券公司。
中国外汇交易中心暨全国银行间同业拆借中心是信用拆借的服务主体。
信用拆借的利率就是拆借利率。
拆借利率水平的高低主要取决于四个因素:
一是货币资金的时间成本,即不考虑信用风险时拆借资金的利率,拆借期限越长、利率水平越高。
二是信用风险成本,拆借资金所面临的信用风险越大、利率水平越高。
三是市场供求关系,资金越短缺、利率水平越高。
IMIX(Inter-bank Market Information eXchange),
狭义上指IMIX协议,全称是银行间市场业务数据交换协议,
是一种用于在银行间市场交易活动(包括人民币、外汇和衍生品等各类产品的交易、发行、确认和清结算等)中实现金融信息实时传输的电子通信协议。
IMIX协议是金融行业标准,起草单位为中国外汇交易中心。经全国金融标准化委员会审核通过,该标准于2011年6月2日由中国人民银行发布实施,
标准号JR/T 0066-2011[1]。